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我院成功举办第二十三期午餐研讨会

时间:2022-12-02

为持续提升学院师生科研能力、营造学院良好的学术交流氛围,买球入口app(中国)有限公司积极承办第八届研究生学术文化节活动,由买球入口app(中国)有限公司青年教师协会定期组织开展“博采众长 聚焦前沿”午餐研讨会。

12月1日,第二十三期午餐研讨会在红楼2号楼226学术报告厅召开。此次研讨会由统计学系助理教授陈汉做论文分享,共计有二十余名师生参与此次午餐研讨会。

研讨会上,主讲人陈汉老师做了主题为《Multivariate Stochastic Volatility Models based on Generalized Fisher Transformation》的学术报告。针对在构建资产组合、预测股市收益率风险时,方差和协方差的时变性对多变量随机波动率(MSV)建模造成的挑战,提出了一种新的MSV模型构建方法——MSV-GFT模型。陈汉老师从模型设定、模型扩展、模型估计、蒙特卡洛模拟情况以及模型的实证表现五大方面对文章进行了展示。其研究主要贡献包括:对MSV模型进行了扩展,在确保时变的协方差矩阵正定的情况下,使之还可以引入一些时变的因子;考虑方差波动和协方差的非对称效应,将模型扩展到较为一般的情况,便于结果与其他模型进行对比;采用Particle Gibbs Ancestor Sampling方法对模型进行有效估计。同时,从仿真结果和实证结果来看,MSV-GFT模型在特定情况下具有更好的效果。